Robyn2024-01-23 23:14:13
Robyn为什么The higher the volatility of the rest of the portfolio, should point to a narrower optimal corridor？为什么correlation和transaction costs越大， corridor也越大？
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Johnny2024-01-24 14:51:26
Johnny同学你好，我做了个总结，关于影响rebalancing range的各因素可以参考下图。在假设其他因素不变的情况下，组合内其他资产的波动度越大，那么标的资产的权重波动度也会变大，此时就要把corridor给收窄来防止大幅偏离于SAA。再平衡是会产生交易成本的，如果交易成本越大，那corridor肯定也要变大，这样能降低rebalance的频率来减少交易成本。Correlation越大，以为资产的价格倾向于通向变动，你涨我也涨，你跌我也跌，那这样各资产的权重就不会大幅偏离于target weight，可以放宽range让他随意波动，反正也不会产生多少偏离
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