红同学2024-01-23 19:08:52
红同学为什么有了各个投资经理对于大小盘和成长价值的beta，还需要持仓数据才能判断风格？
回答（1）
梁雪2024-01-28 20:58:03
梁雪同学你好，return-based style analysis中将基金的收益率与各种风格指数进行多远回归，风格指数对应的beta系数越大，说明这个风格指数对基金的收益的贡献程度越大。但是回归的条件是：1、所有的beta相加等于1；2、仅仅对于long-only portfolio 有效。
所以本题中虽然有beta，但是没有限制条件：所有的beta相加等于1。所以只能用持仓数据去分析风格。
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