红同学2024-01-23 18:56:17
红同学怎么判断b经理是要复制指数，如何判断人家是运气呢？怎么判断这里的currency overlay是为了hedge风险还是增强收益？
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Simon2024-01-27 12:12:47
Simon同学，上午好。
看标题，exhibit 1 replication，所以是复制指数。因为要复制指数，结果获得2.1%超额收益，所以被认为是运气好。
此处currency overlay是对冲风险。因为是securities held in foreign currency，持有外币，担心汇率风险，采用currency overlay对冲。
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