Nisse2024-01-23 11:38:23
Nisse1. 只要判断出option的moneyness状态是risk reversal对应策略就一定是risk reversal吗？然后卖implied volatility高的买implied volatility低的
回答（1）
最佳
梁雪2024-01-23 12:25:33
梁雪同学你好，1、The 80% moneyness option is a put with strike (X) equal to 80% of the current underlying price (S); thus X/S = 80%. 所以80%put和120% call的价格在图中是相对 strike（X）对称的。2、在对称的价格上在图中看到 OTM put的波动率高于OTM call的波动率，因此低买高卖，买OTM call 卖OTM put。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片