Nisse2024-01-23 10:19:18
Nisse期权的Theta都为负，做空就是大于零？是不是期权价值和time pass成反比那个知识点，烦请老师再帮review下，谢谢！
回答（1）
梁雪2024-01-23 12:14:31
梁雪同学你好，Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高；随着时间的经过，期权价值则不断下降。如果是short option 则theta是正数。
Theta (Θ) is the daily change in an option’s price, all else equal. Theta measures the sensitivity of the option’s price to the passage of time, known as time decay. Theta for long calls and long puts is generally negative.
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