Nisse2024-01-23 09:48:17
NisseVariance SWAP payoff is convex with respect to changes in volatility 如果从理论依据怎么分析得到，是否当做结论记住？考试遇到此类凸性判断也可以带数值进去算吗？谢谢！
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梁雪2024-01-23 20:11:46
梁雪同学你好，可以当做结论来记。理论依据是：long a variance swap 相当于 long a basket of options and short the underlying asset（只保留了波动），所以 long a variance swap相当于 long gamma 以及 convex payoff。关于计算，按照书中的公式带入计算即可。
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