鸡同学2024-01-23 09:23:49
鸡同学老师说money duration=macaulay duration*value。我通过计算portfolio1和2的money duration发现结果比题干的$2,609,700大很多。这是为什么？
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梁雪2024-01-23 19:47:58
梁雪同学你好，表格里应该是写错了，不是Macaulay duration 而是money duration（可参看原版书的题目）；money duration=annual modified duration *full price of bond 。
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