穆同学2024-01-22 23:42:37
穆同学分不太清楚roll yield，roll over。
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Simon2024-01-25 09:36:08
Simon同学，上午好。
roll yield和roll over有区别的。
roll yield只考虑F和S之间比大小，不考虑到期之后签新合约，也就是不考虑展仓。而roll over还要考虑展仓的。
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roll over考点里有计算吗？类似到期平仓加签订新合约的现金流计算。
0时刻short F，到期st买入平仓，再short 新F（用st时刻的f价格），对吗。
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同学，上午好。您的理解是正确的（0时刻short F，到期st买入平仓，再short 新F（用st时刻的f价格））。roll over更像是FX swap，知识点参考截图。考试更多考察的是到期平仓的计算。可以参考原版书课后题（注意此题原版书解析是错的）
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