穆同学2024-01-22 23:35:35
穆同学老师，远期升水贴水是看F和S0比较对吧。未来汇率f比现在升值就是contango。roll yield、roll return这些要看到期时的S和f比较。如果ST大于F，long方盈利。
回答（1）
最佳
梁雪2024-01-23 21:03:34
梁雪同学你好，远期升水，是F>S, roll yield(roll return)=(F-S)/s
以（DC/FC标价的多头），当positive roll yield 时，但与这更愿意用 currency forward 去对冲。
这样的题目分三步：1、认清标价方式；2、担心什么，就用担心的情况发生时能获利的策略去对冲；3、根据卖出或者买入货币的价格相对高低判断 升贴水与roll yield 正负的关系。
参看下图
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