穆同学2024-01-22 22:46:24
穆同学roll yield这个概念就是Fx swap或者roll over涉及对吧。f-s是什么？我看有的题roll return也这么算，所以有点搞不懂了
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梁雪2024-01-23 12:50:31
梁雪同学你好，roll yield 也叫作 roll return，在FX swap（Forward contracts have a maturity date and need to be “rolled” forward with an FX swap transaction to maintain the hedge） 、Trading the forward rate bias等多个地方出现，roll yield 是用F-S计算。
The magnitude of roll yield is given by |(FP/B ‒ SP/B)/SP/B| where “||” indicates absolute value.
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是f-s？f-s/s？
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同学你好，计算公式：roll yield=（f-s）/s。因为很多题中只要判断roll yield的正负即可，所以很多时候看F-S。
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