RL2024-01-22 22:09:21
RL图1怎么跳到了图2，没有了过程？？？？
回答（1）
梁雪2024-01-23 20:36:03
梁雪同学你好，delta（long risk reversal）=delta（call）-delta（put），delta（call）大于零减去（delta（put）小于零），所以结果是大于零。
long call +short put 相当于 long asset（标的资产），画图可知，这是一个多头的敞口。
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