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鸡同学2024-01-22 02:43:05

为什么算BPVt的时候要乘以0.01%呢？还有BPVctd/CFctd就是这张债券标准的期货价格对吧？

回答（1）

最佳

梁雪2024-01-22 20:09:30

同学你好，BPV是利率变动1bp（0.01%）时债券价格变动值。因此公式里乘以利率变动0.01%。

BPVctd/CFctd得到的是BPVt，标准长期国债期货的BPV

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