TTER2024-01-21 22:46:06
TTER这里也可以把A先开方，再除以3.07%吗？
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王苏云2024-01-22 09:46:26
王苏云同学，你好：
这个题目第一步，是要计算出 the contribution of an asset to total portfolio variance（ is equal to the product of the weight of the asset and its covariance with the entire portfolio），也就是你这里的A=(0.733 × 0.00178 × 0.733) + (0.733 × 0.00042 × −0.328) + (0.733 × 0.00066 × 0.045) + (0.733 × −0.00062 × 0.042) = 0.000858
第二步，To calculate the variance attributed to the Market factor，Divide this result by the portfolio variance of returns:也就是用A除以（3.07%的平方）= 91%
这里不可以把A先开方，你这样开方了，就不是这个公式的含义了哟
继续努力，加油！
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嗯，题目问的是market factor这个因子对total risk贡献的portion，为什么是理解为方差相除，而不是标准差相除？或者是不是应该换个思路，当我们谈active risk的时候，是方差概念而不是标准差概念？
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如果公式这里计算出的A是一个方差的概念，开方以后变成标准差，再除以portoflio的SD，也能得到对风险的贡献比例？不知道这个理解错在哪里了
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同学，你好！
是这样的，我们的官方教材是原版书，原版书怎么来，老师们就怎么讲解。可能有些题目，咱们在数学上面计算出来的结果是一样的，但是这个过程就和原版书上面不一致了。如果考试不需要写过程，只是一个结果，那结果一致，OK; 那如果考试的时候，需要这样一个计算过程呢，咱们写在这里，与原版书不一致，就不行~
另外，老师想温馨提醒一下，咱们的学习，原版书是唯一的教材，一切都按照原版书来哟~
明天的你会感谢今天努力的自己，继续加油！
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嗯嗯，还是想理解一下，active risk到底是个方差概念还是标准差概念啊
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同学，你好：
Active risk 是标准差的概念，需要开根号。
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