穆同学2024-01-21 13:19:44
穆同学老师，xuanA我明白了，因为相关性高，A的话就跟相关性无关了。BC不知道怎么区分
回答（1）
梁雪2024-01-21 22:23:39
梁雪cross hedge 是站在单个资产角度，如果在现实金融市场上没有找到合适的对冲产品，那么选择一个性质预期非常类似的产品进行对冲。例如，A和B货币相关性很高，持有A敞口，但A不活跃，因此用B进行对冲。
Minimum variance hedge 是用相关性进行对冲，例如：持有铜现货，想要通过期货进行对冲，用铜现货收益率和铜期货的收益率做一元回归，通过回归系数确定需要期货合约的份数。
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