minyu2019-01-27 14:52:52
minyu老师好，一个received-fixed swap它的duration小于0，可以用于降portfolio duration。那为什么receiver swaption会升portfolio duration ?
回答（1）
Sherry Xie2019-02-03 22:53:56
Sherry Xie同学你好， receiver fixed swaption是收到fixed rate bond并支付floating rate bond，所以swaption duration=duration of fixed rate bond- duration of floating rate bond,已知duration of floating rate bond近似于0，所以swaption duration肯定是个正数，会升duration.
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