穆同学2024-01-21 00:35:08
穆同学老师，衍生了吗2，官网最后一题。没找到题
回答（1）
最佳
Simon2024-01-22 15:18:11
Simon同学，上午好。这道官网题应该是缺条件的，用的是我截图中的条件
这道题是问需要多少本金的利率互换来让资产（此处资产比较特殊，分为债券的久期7，本金60million和股票的久期0，本金40million）和负债都匹配。
为了实现资产和负债的久期匹配，需要对两部分进行操作：
一是债券部分，久期由7调整到12，需要的互换的名义本金Ns=(12-7)*60/14=21.43
二是股票部分，久期由0调整到12，需要的互换的名义本金Ns=(12-0)*40/14=34.29
二者相加，约等于56，选C。
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