TTER2024-01-20 21:23:18
TTER请问债券的E(r) = - Mod duration x Δy + 1/2 x convexity x Δy^2 这个公式中，Δy是变化的绝对值还是要带符号？比如利率下降20bps, 这里Δy是20bps还是-20bps？
回答（1）
最佳
Simon2024-01-21 15:00:00
Simon同学，上午好。△y要考虑符号的，利率下降20bps，△y=-20bps
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
spread公式这里也是要考虑变化方向的正负号对吧？ΔCDS price = - Δ Spread x Effective Spread Duration CDS
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片