穆同学2024-01-20 19:12:14
穆同学老师，不懂这句里的delta hedge
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Simon2024-01-25 09:25:26
Simon同学，上午好。delta hedge是要把整体组合的delta=0。
如果知识long risk reversal，long OTM call+short OTM put，因为call的delta在0到1之间，put的delta在-1到0之间。所以long OTM call+short OTM put整体delta是大于0的。
为了让delta=0，所以需要额外再short stock。
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梁雪2024-01-21 01:10:29
梁雪long risk reversal 是long otm call 和 short otm put，该策略exposure ABC股票多头，对冲ABC股票价格变化带来的otm call和otm put价值变化，需要short ABC stock。
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？没明白？是说怕股票跌就卖掉？
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