Carleen2024-01-20 11:59:39
Carleen百题衍生case7第一道选择题，计算cash outflow，答案计算方式和课后题勘误后的模式完全不一样？ 老师，百题这道题不该这么算吧？ 看图片（图4是百题的解析）
回答（1）
Simon2024-01-21 11:23:14
Simon同学，上午好。两道题思路是一样的。
只不过课后题是，在到期日平仓。所以我是在到期直接现货市场买入2.5million。
但百题中是还没到期前就要平仓。签了一个6个月的short EUR forward，过了3个月还没到期，想要平仓，就在3个月的时候，再反手签一个3个月到期的long EUR forward 。这样在到期日那天会long forward同时short forward，相互抵消。然后把现金计算差值折现回当前第3个月。
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