韩同学回答（1）
最佳
梁雪2024-01-21 08:58:14
梁雪同学你好，long put和long call的gamma均为正数，gamma衡量随着资产价格s的变化对delta的影响，画出下图可以看出，long put 中随着s增加，delta从-1到0，变大，所以gamma为正；long call 随着s增加，delta从0到1，变大，所以gamma也为正数。
同样，short option的gamma为负数，也可以从画图论证。
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