TTER2024-01-19 15:13:32
TTER第一题B选项的Buy a 30-year receiver swaption，和C选项的Sell a 30-year payer swaption有什么不同？不是一样的吗，第一个是受固定支浮动，第二个也是受固定支浮动
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Simon2024-01-20 11:00:15
Simon同学，上午好。
B选项是买一个option，可以收固定支浮动，利率下降，我会行权。
而C选项是卖一个支固定收浮动的option，如果对方行权，我就收固定，支浮动，如果利率下降，对方不会行权。
The report predicts a flattening of the current upward-sloping curve. Sanger considers using derivatives to capitalize on this view. Which of the following portfolio positioning strategies offers maximum gain if the interest rate view is realized?
A Buy a 30-year payer swaption and a 2-year bond call option.
B Buy a 30-year receiver swaption, and a 2-year bond put option.
C Sell a 30-year payer swaption and write a 2-year bond call option.
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哦懂了，因为这里的swaption是option的概念，不是swap。
换句话说，如果不是swaption而是swap，buy a 30-year receiver swap和sell a 30-year payer swap其实是一样的对吧
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对的，同学，可以这样理解。
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