穆同学2024-01-19 00:07:51
穆同学老师不懂benchmark spread。书上写了similar duration，但是题里又说要错配
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Simon2024-01-20 13:05:52
Simon同学，上午好。因为similar duration，所以会出现错配的问题。
例如公司债8.5年，市场上没有现成的8.5年的国债，最similar的是10年的，那么就错配了。
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这个跟yield spread是一个意思对吧。什么情况下用啊？
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对的，是一个意思。这个没有固定应用场景，和G-spread，I-spread这些一样，只是spread的一个类别。
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