穆同学2024-01-18 19:11:41
穆同学老师，这个计算，第一是不考虑spread符号？下降和收窄的话&spread这里不是负数？第二是duration是负数？第三是这个公式就是预期spread？
回答（1）
最佳
Simon2024-01-19 11:10:13
Simon同学，上午好。这道题答案有问题的。
1.要考虑spread符号，下降和收窄，spread变化是负数
2.duration是正数
3.公式是计算expected excess return
此题用的公式是expected excess return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t，因为持有1年，t=1。正确计算是2.75%×1 – (6 × –0.50%) – (0.75%× 40%×1)=5.45%
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