穆同学2024-01-18 17:41:35
穆同学这个也不明白
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Simon2024-01-19 10:38:51
Simon同学，上午好。这道题有问题的，C选项改成Yield curve inversion，更为合理。
因为题目要求是duration-neutral（要保证一买一卖，久期不变），而且题目里预期curve flattening，所以我们会long 长期债，short 短期债。
A和B都是一亏一赚，C Yield curve inversion都赚，所以选C。
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老师，买长卖短，久期也不变吗…
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同学，上午好。因为短期和长期，不是1:1，例如可以short 5份2年债，long 1份10年债（假设久期是2和10），那么整体久期不变。
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