穆同学2024-01-18 17:39:15
穆同学rolldown return怎么会负呢，不是p1-p0/p0嘛，利率降低p1涨啊
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Simon2024-01-19 10:29:18
Simon同学，上午好。rolldown return是债券价格随着时间流逝回归面额，如果收益率曲线保持稳定。如果是溢价债券，那么rolldown return即为负数。
利率降低导致债券价格身高，在五因子中，这部分是归在Price based on investor’s view of benchmark yield中的。
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