穆同学2024-01-17 23:18:55
穆同学老师，买payer swaption，利率上升，怎么对冲的风险。利率下降，怎么避免的损失？利率上升，我支付固定利率，不多给，所以对冲风险？利率下降，我收到的少了呀。
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Simon2024-01-18 13:57:28
Simon同学，上午好。
payer swaption，是一个option，有权进入swap，支固定，收浮动。利率上升，行权，收浮动变多，所以能protect against increase。
如果利率下降，不行权，亏一个期权费，所以not produce large losses。
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