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努同学2024-01-17 22:26:25

那为什么不能用 beta= correlation*sigma(asset)/sigma(global market) 这个公式来算beta?

回答（1）

Johnny2024-01-18 10:29:00

同学你好，同学你好，第一小题是用不到0.39的，因为他不是exhibit 1的数据。exhibit 1的数据都是从GloboStats直接获取的，而0.39的相关系数是Grey自己用ST模型做分析时所假设出来的，一个是真实数据，一个是假设数据，两个不能混在一起的

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