RL2024-01-17 09:32:47
RLrisk reversal的用法不是高估/低估期权波动吗？这题里面也没提到高估低估问题啊？所以应该怎么理解它的适用场景呢？
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Simon2024-01-17 10:41:23
Simon同学，上午好。第4问图像画出来是这样的，所以左侧volatility会增加，所以要是买入OTM put。但是，左侧是很难判断的，所以就题目而言，是通过图像右侧，右边OTM call的volatility会下降，那么short OTM call，可以选出A。
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左侧怎么不是skew在上或者与smile重叠呢？周老师用的就是重叠呀
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skew的左侧，是一直延伸上去的，所以左侧的最高点，是要比smile高的。这道题主要是从右边判断的。左边形态不容易判断。
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