RL2024-01-17 09:22:22
RL所以这题算超纲了吗？期权价格对Vega的影响三级没有讲
回答（1）
Simon2024-01-17 10:33:06
Simon同学，上午好。并没有超纲。对于bull spread，long 低行权价call，short 高行权价call，所以gamma一做多一做空，同样vega也是一做多，一做空，具体gamma和vega大小是不确定的。put的gamma和vega恒为正，所以short put的vega和gamma一定为负。
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