tina2024-01-16 23:48:45
tina老师为什么a不对？
回答（1）
Simon2024-01-17 11:42:45
Simon同学，上午好。
A错，yc=yb+spread。credit curve roll down strategy是随着时间的流逝，长期credit spread下降带来的price aprreciation。但是随着时间流逝，yb也是会变动的，也会引起价格改变。所以仅仅说passage of time导致的price appreciation，相当于只说yc变化，这样描述不够准确。应该假定基准利率yb是不变的这样一个条件。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片