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RL2024-01-16 21:53:57

怎么不是19%？

回答（1）

Simon2024-01-17 10:18:45

同学，上午好。variance swap中，volatiliy不用考虑%，例如strike=15%，就是strike=15。

以vega notional定义为例，他是volatility变动1%造成的金额变动，在定义上已经考虑了%，所以在计算中1%就是按照1来计算。

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