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kathy sham2024-01-15 23:44:19

第五題, K 不是=15%？為什麼公式只代入15? 不是0.15?

回答（1）

Simon2024-01-16 10:59:54

同学，上午好。variance swap中，volatility不需要考虑%，例如strike=15%，就是strike=15。

以vega notional定义为例，他是volatility变动1%造成的金额变动，此处已经考虑了%，在计算中1%就是按照1单位来计算。

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