孤同学2024-01-15 23:10:58
孤同学老师，我想问一下，这一道题里提到对冲基金的那个模型，不是提到的存在多重共线性的是interest rate risk和commodity risk吗？这道题若是根据这样判断，就会产生误导了，请老师帮助解释一下？
回答（1）
Simon2024-01-16 10:32:55
Simon同学，上午好。题目信息中出现多重共线性的是credit risk和volatility risk，为了避免多重共线性，模型里剔除了volatility。
相关原文“The credit risk and volatility risk factors are exhibiting high degrees of correlation. To solve for the multicollinearity problem, Chang excludes the volatility risk factor”
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片