努同学2024-01-14 22:17:50
努同学这个illiquidity premium是题目给了就要加吗？上课时候学的原始公式根本没有提到过呀
回答（1）
Johnny2024-01-14 22:57:22
Johnny同学你好，ST model的原始公式本身是没有涉及到illiquidity premium，但如果题目给出了就需要加上，因为ST model他是计算risk premium的，而公式他自身并没有流动性风险考虑在内，因此对于存在流动性风险的股票而言，要先用ST model算出risk premium之后加上流动性风险。
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