139****67842024-01-14 21:17:48
139****6784Cynthia Navarro Case Scenario
回答（1）
最佳
Simon2024-01-15 09:47:27
Simon同学，上午好。
这句话描述是正确的。
对于put，行权价低于股价，那么是OTM put，在图像左边（横轴是行权价，低行权价在左边），其implied volatility高。
对于call，行权价高于股价，那么是 OTM call，在图像右边（横轴是行权价，高行权价在右边），其implied voltility低。
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