杨同学2024-01-14 17:35:18
杨同学swap是一系列future/forward，一定会执行，影响duration；swaption是一系列option，sell的收premium，不一定会执行，所以不一定就是降低duration？
回答（1）
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Simon2024-01-15 11:16:03
Simon同学，上午好。
1. swap是一系列future/forward，一定会执行，影响duration
对的，您的理解是正确的，但是swap应该是一系列forward，而不是future，因为future是标准化，swap是非标准化。。
2. swaption是一系列option，sell的收premium，不一定会执行，所以不一定就是降低duration？
swaption是一个option，然后有一系列forward。如果option不行权，那么是不一定会降低duration
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