kathy sham2024-01-14 14:33:54
kathy shamQ7 從題那可看出bond have lowest risk level?
回答（2）
Simon2024-01-15 16:05:30
Simon同学，上午好。
因为domestic bond在四类资产中的预期收益是最低的，同时其与其他资产的协方差也是最低的，这就意味着其风险也是最低的。
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那為什麼lowest risk level = overweighted? 現在不是所有也1/N?
王苏云2024-01-29 15:58:37
王苏云同学，你好
风险平价是组合中每一项资产的风险对组合风险的贡献程度是相等的，比如说，一个组合中有n个资产，那么每个资产的风险都是(1/n)O´p。而风险的贡献程度依赖于资产组合的构成，比如说一个组合里有股票和债券，债券的风险小，债券的权重就要高一些；股票的风险大，股票的权重就要低一些，这样才会风险平价，组合中每一项资产的风险对组合风险的贡献程度是相等的~
继续加油~
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