穆同学2024-01-13 23:27:44
穆同学看了解析，不太明白。是说B的holding based结果与index最接近？
回答（1）
Simon2024-01-14 12:02:29
Simon同学，上午好。因为holding based 更为准确，所以我们选用holding based来和index进行比较。
因为holding based会更精确，因为是反应当前的风格；
而return based是用一段时间的因子收益进行回归，得到的是一段时期的平均风格（过去风格平均，如果近期换过风格，但是回归时大部分数据还是老的风格，那么return based一时间可能还难以反映）。
因此holding based相比return based更精确。
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