minyu2019-01-24 21:15:13
minyu老师好，（1）这里都说让bond 1 bond 2的Mac Duration加权平均与Duration Liability 相等了，那这不就是immunization 的状态了么？为什么还有immunization risk？（2）bond 1 bond 2也同样是zero coupon bond么？
回答（1）
Sherry Xie2019-01-25 10:23:01
Sherry Xie同学你好， duration matching只能immunization parallel shift,但实际还可能有non-parallel shift造成immunization不成功。
一般都是有zero coupon bond做immunization，我们叫做‘zero replication’
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