Sam2024-01-12 16:27:14
Samethan parker第一问
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Simon2024-01-15 15:51:23
Simon同学，上午好。不可以这样，因为只算三个portfolio里最高的sharpe ratio，那么是没有考虑这个portfolio里要加入多少权重的无风险资产的。这道题是portfolio 1，2,3中分别加入不同权重的Rf，然后获得的target return都是5.7%，必须站在portfolio+Rf的角度考虑整体的sharpe ratio，而不是只计算portfolio的sharpe ratio (这个是没有考虑rf权重这个变量的)
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JULIA2025-02-03 11:55:33
JULIA我觉得Simon老师说的是一个角度，但没必要那么复杂，可以直接用sharpe ratio算的，底层逻辑是因为加入无风险资产组合的sharpe ratio并不会产生本质变化，相当于每个组合在考虑无风险资产后都是加上了一个相同的常数，因此只需要比较有差异的部分即风险资产的Sharpe ratio，就能得出最优组合的答案。
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