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RL2024-01-12 13:12:09

第一个蓝框提到的与SR相等的公式是啥啊？似乎没啥印象

回答（1）

Johnny2024-01-14 23:59:48

同学你好，这个就是optimal risk budgeting成立的条件，如果投资组合中所有资产的（Ri-rf）/MCTR都相等，那么就达到了optimal risk budegting，此时（Ri-rf）/MCTR才会等于tangency portfolio的SR。如果没有达到的话就不相等

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