139****67842024-01-12 10:55:49
139****6784这道题能帮再分析一下吗 感谢
回答（1）
Simon2024-01-12 15:18:49
Simon同学，上午好。
trade 1，买入VIX futures，亏损，不选。因为原文条件，VIX曲线是contango的。假设我购买的是2个月的vix futures，过了1个月，他就是1个月的vix futures，所以VIX futures随着时间流逝是下跌的。
trade 2，卖出VIX futures的看跌期权，因为VIX futures随着时间流逝是下跌的，那么put option，对方可以行权，不选。
trade 3，买variance swap，只要波动率上涨超过strike波动率，就能获利。而题目就是预测波动率是上升的（in the historically low level ），所以要看涨波动率。选C。
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假设我购买的是2个月的vix futures，过了1个月，他就是1个月的vix futures，所以VIX futures随着时间流逝是下跌的。
这种就是VIX future的特性对吧。如果贴水，就是临近一个月上升，这种情况买就对了
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不只是VIX futures的特性，只要图像是这样的，都满足这个特点。
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