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鸡同学2024-01-11 13:32:01

第二题在危机情况下做空波动率，但不应该是做多波动率能赚钱吗？

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回答（1）

最佳

Simon2024-01-13 14:28:39

因为在crisis时，计算发现VIX前边系数为负数，所以判断出是做空volatility，卖出option。合理的解释可以是在crisis时刻，卖出了大量的看涨期权。

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