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RL2024-01-11 10:30:38

既然是增量，怎么不是相减？0.236-(-0.572)=0.808？

回答（1）

Simon2024-01-11 16:55:41

同学，上午好。

增量是在原有-0.572的基础上的增加项，所以是-0.572+0.236。整个公式可以写成Rp=-0.572*FSNP500-0.164*FVIX+D*0.236FSNP500。在crisis下，D=1，所以FSNP500前边系数是-0.572+0.236=-0.336。

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