鸡同学回答（1）
最佳
Simon2024-01-10 14:43:08
Simon同学，上午好。
Statement 2: Single liability immunization is achieved by matching the modified duration of the bond portfolio to the horizon date. 错在modified duration（正确应该是麦考利久期）。
对于single liability immunization，需要满足的条件是：
1. 资产的初始市场价值要等于或超过负债的现值(PVA ≥ PVL)
2. 组合的麦考利久期要匹配负债的到期日(DA = DL)
3. 最小化资产的convexity
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