赵同学2024-01-09 23:10:58
赵同学Sabanai Investimentos Case Scenario
回答（1）
最佳
Simon2024-01-10 13:14:04
Simon同学，上午好。
第一问：是否要对冲是比较forward rate和forcast spot rate之间，哪个更有利。forward更有利，对冲（签forward），forcast spot rate更有利，不对冲。
持有AUD，担心汇率贬值，做空AUD，按照forward是2.1523卖，按照spot是2.0355卖，按照forward更有利，所以是hedge。
持有CHF，担心汇率贬值，做空CHF，按照forward是2.4641卖，按照spot是2.5642卖，按照spot卖出更有利，所以不hedge。
基础课中，在2024年2月CFA三级智能通关计划-基础段-Managing EM Currency，第24:36开始的example里会讲解。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片