赵同学2024-01-09 17:04:32
赵同学HNW Worldwide Case Scenario
回答（1）
最佳
Simon2024-01-09 17:33:09
Simon同学，上午好。
C可以这样理解：如果要对两个外国货币做minimum variance hedge，那么公式会是这样，RDC = α + β1(%ΔSpot rate 1) +β2(%ΔSpot rate 2) + ε，因为AUD和NZD的相关系数为0.85，在多元回归中，两个自变量相关性高，就会出现多重共线性的问题，模型就不准了。我们可以从这个角度去理解为什么C错。
然后答案中的这句话，是说尽管可以构建一个最小化对冲组合而无需同时建立多头和空头头寸，但这样并不能最大化降低风险。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片