赵同学2024-01-09 14:33:17
赵同学老师• the pricing of NDFs may differ from what is expected on the basis of arbitrage conditions.这句话答案说是对的，要怎么理解呢？
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Simon2024-01-10 11:22:18
Simon同学，上午好。这要结合原版书中的一段话来理解。NDF本质上还是forward，所以可以根据F/S=（1+RX）/(1+RY)来定价。
当有国家进行资本管制时，国际间套利所遵循的covered interest rate parity可能会不成立，那么NDFs的价格会和根据Covered IRP理论定出的价格有所偏差
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