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鸡同学2024-01-08 13:39:13

求MCTR就是求sharpe ratio是吗？

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回答（1）

最佳

Johnny2024-01-08 15:41:26

同学你好，MCTR和sharpe ratio不是一回事。但如果目前处于optimal risk budgeting，那么各资产的(Ri-Rf)/MCTR就会等于tangent portfolio的sharpe ratio，而tangent portfolio是所有的corner portfolio中sharpe ratio最大的那个组合

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