鸡同学回答（1）
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Johnny2024-01-08 15:45:54
Johnny同学你好，如果一个风险资产与一个无风险资产构成一个新的组合，那么这个新的组合的sharpe ratio就会等于原来那个风险资产的sharpe ratio；而新组合的标准差=风险资产标准差×风险资产占新组合的权重，而风险资产占新组合的权重也就是1-无风险资产的权重，这个以前一级组合管理中学过，毕竟风险资产的收益率和无风险资产收益率之间的相关度为0。
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